High-Frequency Trading Ein praktischer Leitfaden für algorithmische Strategien und Trading Systems. About dieses Buches. Eine vollständig überarbeitete zweite Auflage der besten Führer für Hochfrequenz-Handel. Hochfrequenz Handel ist eine schwierige, aber profitabel, bemühen, dass stabile Gewinne zu generieren In verschiedenen Marktbedingungen Aber solide Fundament sowohl in der Theorie und Praxis dieser Disziplin sind wesentlich für den Erfolg Ob Sie ein institutioneller Investor suchen ein besseres Verständnis von Hochfrequenz-Operationen oder ein einzelner Investor auf der Suche nach einem neuen Weg zu handeln, hat dieses Buch Was Sie brauchen, um das Beste aus Ihrer Zeit in den heutigen dynamischen Märkten. Building auf den Erfolg der ursprünglichen Ausgabe, die zweite Ausgabe von High-Frequency Trading enthält die neuesten Forschung und Fragen, die seit der Veröffentlichung der ersten ans Licht gekommen sind Edition Es füllt alles von neuen Portfolio-Management-Techniken für den Hochfrequenzhandel und die neuesten technologischen Entwicklungen, die es ermöglichen HFT zu aktualisierten Risikomanagement-Strategien und wie man die Information und den Auftragsablauf sowohl in dunklen als auch in leichten Märkten sichert. Es gibt zahlreiche quantitative Handelsstrategien und Werkzeuge für den Aufbau eines hochfrequenten Handelssystems. Die wichtigsten Aspekte des Hochfrequenzhandels, von der Formulierung aus Der Ideen zur Leistungsbewertung. Das Buch enthält auch eine Begleit-Website, wo ausgewählte Probe Trading-Strategien heruntergeladen und getestet werden können. Geschrieben von angesehenen Industrie-Experte Irene Aldridge. While Interesse an Hochfrequenz-Handel weiter wachsen, wurde wenig veröffentlicht, um Investoren zu helfen Verstehen und implementieren diesen Ansatz - bis jetzt Dieses Buch hat alles, was Sie brauchen, um einen festen Griff zu gewinnen, wie hochfrequentes Handeln funktioniert und was es braucht, um es auf Ihre alltäglichen Trading-Bemühungen anzuwenden. Tisch von Inhalten. Copyright 1999-2017 John Wiley Sons , Inc Alle Rechte vorbehalten. Über Wiley. Wiley Job Network. Wiley Trading. High-Frequency Trading Ein praktischer Leitfaden für algorithmische Strategie Ies und Trading Systems, 2. Auflage. Eine vollständig überarbeitete zweite Auflage des besten Leitfadens für Hochfrequenz-Handel. Hochfrequenz Handel ist eine schwierige, aber profitabel, bemühen, dass stabile Gewinne in verschiedenen Marktbedingungen zu generieren, aber solide Fuß in den beiden Theorie und Praxis dieser Disziplin sind entscheidend für den Erfolg Ob Sie ein institutioneller Investor sind, der ein besseres Verständnis von Hochfrequenz-Operationen oder einen einzelnen Investor sucht, der nach einem neuen Weg zum Handel sucht, dieses Buch hat, was Sie brauchen, um das Beste aus Ihrer Zeit zu machen In den heutigen dynamischen Märkten. Building auf den Erfolg der Originalausgabe, die Second Edition des High-Frequency Trading beinhaltet die neuesten Forschungen und Fragen, die seit der Veröffentlichung der ersten Auflage ans Licht gekommen sind. Es füllt alles aus neuen Portfoliomanagementtechniken Für den Hochfrequenzhandel und die neuesten technologischen Entwicklungen, die es HFT ermöglichen, Risikomanagementstrategien zu aktualisieren und zu sichern Formation und Auftragsströmung sowohl in dunklen als auch in leichten Märkten. Inklusive zahlreicher quantitativer Handelsstrategien und Werkzeuge für den Aufbau eines hochfrequenten Handelssystems. Adresse die wichtigsten Aspekte des Hochfrequenzhandels, von der Formulierung von Ideen bis hin zur Leistungsbewertung. Das Buch enthält auch Eine Begleit-Website, wo ausgewählte Beispiel-Trading-Strategien heruntergeladen und getestet werden können. Geschrieben von respektierten Industrie-Experte Irene Aldridge. While Interesse an Hochfrequenz-Handel weiter wachsen, wurde wenig veröffentlicht, um Investoren zu verstehen und implementieren diesen Ansatz bis jetzt Dieses Buch hat Alles, was Sie brauchen, um festzustellen, wie hochfrequentes Handeln funktioniert und was es braucht, um es auf Ihre alltäglichen Trading-Bemühungen anzuwenden. Kapitel 1 Wie moderne Märkte unterscheiden sich von jenen Vergangenheit 1.Medien, Moderne Märkte und HFT 6.HFT als Evolution der Trading-Methodik 7.Was ist High-Frequency Trading 13.What High-Frequency Traders tun 15.How Viele High-Frequency Trader gibt es 17.Major P Schichten im HFT-Raum 17.Organisation dieses Buches 18.End-of-Chapter Fragen 19.Kapitel 2 Technologische Innovationen, Systeme und HFT 21. Kurze Geschichte der Hardware 21.End-of-Chapter Fragen 35.Kapitel 3 Markt Mikrostruktur, Orden und Limit Order Books 37.Types of Markets 37.Limit Order Books 39.Aggressive versus Passive Ausführung 43plex Orders 44.Trading Stunden 45.Moderne Mikrostruktur Markt Konvergenz und Divergenz 46.Fragmentierung in Aktien 46.Fragmentierung in Futures 50. Fragmentierung in Optionen 51.Fragmentierung in Forex 51.Fragmentierung im Fixed Income 51.Fragmentierung in Swaps 51.End-of-Chapter Fragen 52.Kapitel 4 Hochfrequenz-Daten 53.Was ist High-Frequency Data 53.Wie ist High-Frequency Daten aufgezeichnet 54.Gebiet der Hochfrequenz-Daten 56.Hochfrequenz-Daten sind umfangreich 57.Hochfrequenz-Daten unterliegen dem Bid-Ask Bounce 59.Hochfrequenz-Daten sind nicht normal oder lognormal 62.Hochfrequenz-Daten sind Unregelmäßig in der Zeit abgespielt 62.Mehr High-Frequency Data D O Nicht enthalten Kauf-und-Verkauf Identifikatoren 70.End-of-Kapitel Fragen 74.Kapitel 5 Handelskosten 75.Überblick der Ausführungskosten 75.Transparente Ausführungskosten 76.Implicit Ausführungskosten 78.Background und Definitionen 82.Animation der Markt Auswirkungen 85.Empirische Schätzung der ständigen Marktwirkungen 88.End-of-Chapter-Fragen 96.Kapitel 6 Leistung und Kapazitäten von Hochfrequenz-Handelsstrategien 97.Prinzipien der Leistungsmessung 97.Basis Performance-Maßnahmen 98parative Verhältnisse 106.Performance-Zuordnung 110.Kapazitätsbewertung 112.Alpha Decay 116.End-of-Chapter Fragen 116.Kapitel 7 Das Geschäft des Hochfrequenzhandels 117.Key Prozesse von HFT 117.Finanzmärkte Geeignet für HFT 121.Economics von HFT 122.Market Teilnehmer 129.End-of - Kapitel-Fragen 130.Kapitel 8 Statistische Arbitrage-Strategien 131.Praktische Anwendungen der statistischen Arbitrage 133.End-of-Chapter-Fragen 144.Kapitel 9 Directional Trading Around Events 147Developing Directional Event-Based Strategie S 148.Was stellt ein Ereignis dar. 149.Forecasting-Methoden 150.Tradable News 153.Anwendung von Event-Arbitrage 155.End-of-Chapter-Fragen 163.Kapitel 10 Automatisierte Marktherstellung Na ve Inventory-Modelle 165.Market Making Key Principles 167.Simulieren eines Market-Making-Strategie 167.Neue Market-Making-Strategien 168.Market Making as a Service 173.Profitable Market Making 176.End-of-Chapter Fragen 178.Kapitel 11 Automated Market Making II 179.Was s in den Daten 179.Modellierung Informationen im Auftragsfluss 182.End-of-Chapter-Fragen 193.Kapitel 12 Zusätzliche HFT-Strategien, Marktmanipulation und Marktabstürze 195.Latenz-Arbitrage 196.Spread Scalping 197.Rebate Capture 198.Quote Matching 199.Quote Füllung 201.Machine Learning 207.End-of-Chapter-Fragen 208.Kapitel 13 Verordnung 209.Key-Initiativen von Regulatoren weltweit 209.End-of-Chapter-Fragen 223.Kapitel 14 Risikomanagement von HFT225.Messung von HFT-Risiko 225.End-of-Chapter-Fragen 244. Kapitel 15 Minimierung der Marktwirkung 245.W Hy Execution Algorithmen 245.Order-Routing-Algorithmen 247.Issues mit Basismodellen 258.Advanced Models 262.Praktische Implementierung von optimalen Ausführungsstrategien 269.End-of-Chapter-Fragen 270.Kapitel 16 Implementierung von HFT-Systemen 271.Model Development Life Cycle 271.System-Implementierung 273.Testing Trading Systems 283.End-of-Chapter Fragen 287.About the Author 298.IRENE ALDRIDGE ist ein Anlageberater, Portfolio Manager, ein anerkannter Experte zu den Themen der quantitativen Investition und hoch - Freundhandel und ein erfahrener Erzieher Sie ist derzeit Industrieprofessor an der New York University, Abteilung für Finanzen und Risk Engineering, Polytechnic Institute, sowie Managing Partner und Quantitative Portfolio Manager bei Able Alpha Trading Ltd ein Investment Consulting-Unternehmen und ein proprietärer Handel Fahrzeug spezialisiert auf quantitative und hochfrequente Handelsstrategien Aldridge ist auch ein Begründer einer Online-Ressource, die die neuesten High-Fre Für die institutionellen Investoren und Broker-Händler Aldridge hält einen MBA von INSEAD, ein MS in Financial Engineering von der Columbia University, ein BE in Elektrotechnik von der Cooper Union in New York, und ist in den Prozess der Abschluss ihrer Promotion in New York Universität Sie ist ein häufiger Redner bei Top-Industrie-Veranstaltungen und ein Mitwirkender an akademischen, Praktiker und Mainstream-Medien Publikationen, darunter das Journal of Trading Futures Magazin, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week FINALternativen Umgang mit Technologie und Huffington Post. High-Frequency Trading Ein praktischer Leitfaden für algorithmische Strategien und Trading-Systeme, 2. Edition. Connect mit Wiley Publicity. Seit seiner Gründung in den frühen 1980er Jahren, Hochfrequenz-Handel HFT hat sich weiter zu entwickeln und zu wachsen Während einige haben versucht, es in den letzten Jahren zu dämonisieren , Ist die Tatsache, dass HFT erhebliche operative Verbesserungen auf die Märkte geliefert hat, von denen die meisten zu einer geringeren Volatilität geführt haben, Höhere Marktstabilität, bessere Markttransparenz und niedrigere Ausführungskosten für Händler und Investoren. Welches Geeks behaupten oft HFT als Domain, jeder kann diesen bewährten Ansatz in ihre Handelsbemühungen integrieren Mit minimalem Investitionsaufwand haben die Barrieren für den Eintritt in dieses Feld niemals Niedriger und die Möglichkeit, signifikante Gewinne zu generieren, war noch nie größer Niemand versteht das besser als der Industrieexperte Irene Aldridge Und jetzt, mit der Zweiten Auflage des High-Frequency Trading, kehrt sie zurück, um ihre Erfahrungen in dieser Arena mit Ihnen zu teilen. Building on Der Erfolg der ersten Auflage, diese zuverlässige Ressource beinhaltet die neuesten, aber angewandten und fertig umsetzbaren Informationen zu diesem wichtigen Handelsansatz. Dazu gehören auch anspruchsvolle Fragen zum Ende des Kapitels, um Ihr Kommando über die Themen, die unterwegs sind, zu testen . Beschreibt die technologische Evolution, die algorithmische und HFT ermöglicht hat, und legt die Grundlage der Analyse über Beschreibungen von Moderne Marktmikrostruktur, Hochfrequenzdaten und Handelskosten. Die Arbeit in die Ökonomie von HFT, die Erforschung der Methoden für die Bewertung der Leistung und Kapazität der HFT-Strategien und skizziert das eigentliche Geschäft von HFT. Addresses die tatsächliche Umsetzung von HFT durch detaillierte Kernmodelle der heutigen HFT-Strategien, von der statistischen Arbitrage und dem direktionalen Event-basierten Handel bis hin zur automatisierten Markt - und Liquiditätserkennung. Examinen die realen Risiken, die mit vielen HFT-Strategien verbunden sind, und die Möglichkeiten, sie zu mildern oder zu minimieren. Diskussiert die moderne Gesetzgebung für HFT, Traditionelle und aktuelle Ansätze und wahrscheinlich unmittelbar bevorstehende Richtungen. Hoch-Frequency Trading, Second Edition wird auch von einer Website begleitet, die das in diesem Buch gefundene Material ergänzt. Es enthält anpassbare Lehrpläne, Basis-CC-Code zur Schätzung von Regressionskoeffizienten, ein Beispiel von Tickdaten , Und vieles mehr. Um effektiv Handel auf heutigen Märkten, müssen Sie sich schnell an die shi anzupassen Fting Markt Landschaft High-Frequency Trading, Second Edition wird Sie in eine bessere Position, um dieses schwer fassbare Ziel zu erreichen und können Sie davon profitieren in den Prozess. Request Erlaubnis zur Wiederverwendung von Inhalten aus diesem Titel. Um die Erlaubnis zu beantragen, senden Sie bitte Ihre Anfrage Mit spezifischen Details Ihrer Anforderungen Dies sollte beinhalten, die Wiley Titel s, und die spezifischen Teil der Inhalte, die Sie wieder verwenden möchten zB Figur, Tabelle, Textextrakt, Kapitel, Seitenzahlen usw., die Art und Weise, wie Sie möchten Wiederverwendung, die Zirkulation Drucklauf Anzahl der Personen, die Zugang zu den Inhalten haben und ob dies für kommerzielle oder akademische Zwecke Ist dies eine Wiederveröffentlichungsanfrage bitte Einzelheiten über die neue Arbeit, in der die Wiley Inhalt erscheinen wird John Wiley Sons, Inc oder verbundene Unternehmen Alle Rechte vorbehalten Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung. High-Frequency Trading Ein praktischer Leitfaden für algorithmische Strategien und Handelssysteme, 2. Auflage. Eine vollständig überarbeitete zweite Auflage von th E bester Führer zum Hochfrequenzhandel. Hochfrequenzhandel ist eine schwierige, aber rentable, Bemühung, die stabile Gewinne in den verschiedenen Marktbedingungen erzeugen kann. Solche feste Grundlage in der Theorie und in der Praxis dieser Disziplin sind für den Erfolg wesentlich, ob Sie re Institutionelle Investor sucht ein besseres Verständnis von Hochfrequenz-Operationen oder eine einzelne Investor auf der Suche nach einem neuen Weg zu handeln, hat dieses Buch, was Sie brauchen, um das Beste aus Ihrer Zeit in den heutigen dynamischen Märkten. Building auf den Erfolg der ursprünglichen Ausgabe , Die zweite Auflage des High-Frequency Trading beinhaltet die neuesten Forschungen und Fragen, die seit der Veröffentlichung der ersten Auflage ans Licht gekommen sind. Sie deckt alles von den neuen Portfoliomanagementtechniken für den Hochfrequenzhandel und den neuesten technologischen Entwicklungen ab, die es ermöglichen, HFT zu aktualisieren Risikomanagement-Strategien und wie man den Informations - und Auftragsfluss sowohl in dunklen als auch in leichten Märkten sichert Quantitative Handelsstrategien und Werkzeuge für den Aufbau eines hochfrequenten Handelssystems. Adresse die wichtigsten Aspekte des Hochfrequenzhandels, von der Formulierung von Ideen bis hin zur Leistungsbewertung. Das Buch enthält auch eine Begleit-Website, in der ausgewählte Musterhandelsstrategien heruntergeladen und getestet werden können. Geschrieben von respektiert Industrie-Experte Irene Aldridge. While Interesse an High-Frequenz-Handel weiter zu wachsen, wurde wenig veröffentlicht, um Investoren zu verstehen und implementieren diesen Ansatz bis jetzt Dieses Buch hat alles, was Sie brauchen, um einen festen Griff, wie hochfrequent zu gewinnen Handel funktioniert und was es braucht, um es auf Ihre alltäglichen Trading-Bemühungen anzuwenden. Kapitel 1 Wie moderne Märkte unterscheiden sich von jenen Vergangenheit 1.Media, Moderne Märkte und HFT 6.HFT als Evolution der Trading Methodologie 7.Was ist High-Frequency Trading 13.Was mache High-Frequency Traders Do 15.How Viele High-Frequency Trader gibt es 17.Major Spieler im HFT Space 17.Organisation dieses Buches 18.End-of-Chapter Qu Estions 19.Kapitel 2 Technologische Innovationen, Systeme und HFT 21. Kurze Geschichte der Hardware 21.End-of-Chapter-Fragen 35.Kapitel 3 Markt-Mikrostruktur, Orden und Limit-Order-Bücher 37.Typen von Märkten 37.Limit Order Books 39.Aggressive versus Passive Ausführung 43plex Orden 44.Trading Stunden 45.Moderne Mikrostruktur Markt Konvergenz und Divergenz 46.Fragmentierung in Aktien 46.Fragmentierung in Futures 50.Fragmentierung in Optionen 51.Fragmentierung in Forex 51.Fragmentierung im Fixed Income 51.Fragmentierung in Swaps 51.End-of-Chapter-Fragen 52.Kapitel 4 Hochfrequenz-Daten 53.Was ist Hochfrequenz-Daten 53.Wie ist Hochfrequenz-Daten aufgezeichnet 54.Properties von Hochfrequenz-Daten 56.Hochfrequenz-Daten sind umfangreich 57.Hochfrequenz-Daten unterliegen dem Bid-Ask-Bounce 59.Hochfrequenz-Daten sind nicht normal oder lognormal 62.Hochfrequenz-Daten sind unregelmäßig in der Zeit abgespeichert 62.Mehr High-Frequency-Daten enthalten keine Buy-and - Identifikatoren verkaufen 70.End-of-Chapter Fragen 74.Cha Pter 5 Handelskosten 75.Überblick der Ausführungskosten 75.Transparente Ausführungskosten 76.Implicit Ausführungskosten 78.Background und Definitionen 82.Anzeigen der Marktauswirkungen 85.Empirische Schätzung der Auswirkungen des Ständigen Marktes 88.End-of-Chapter-Fragen 96.Kapitel 6 Leistung und Kapazität von hochfrequenten Handelsstrategien 97.Prinzipien der Leistungsmessung 97.Grundleistungsmessung 98parative Verhältnisse 106.Performance Attribution 110.Kapazitätsbewertung 112.Alpha Decay 116.End-of-Chapter Fragen 116.Kapitel 7 Das Geschäft von High-Frequency Trading 117.Key Prozesse von HFT 117.Finanzmärkte Geeignet für HFT 121.Economics von HFT 122.Market Teilnehmer 129.End-of-Chapter Fragen 130.Kapitel 8 Statistische Arbitrage-Strategien 131.Praktische Anwendungen der statistischen Arbitrage 133. Ende-von-Kapitel-Fragen 144.Kapitel 9 Directional Trading Around Events 147.Developing Directional Event-Based Strategies 148.Was ist ein Ereignis 149.Forecasting-Methoden 150.Tradabl E News 153.Anwendung von Event-Arbitrage 155.End-of-Chapter-Fragen 163.Kapitel 10 Automatisierte Marktherstellung Na ve Inventory-Modelle 165.Market Making Key Principles 167.Simulieren einer Market-Making-Strategie 167.Neue Market-Making-Strategien 168..Market Making as a Service 173.Profitable Market Making 176.End-of-Chapter Fragen 178.Kapitel 11 Automated Market Making II 179.Was s in den Daten 179.Modeling Informationen im Auftragsablauf 182.End-of-Chapter Fragen 193 KAPITEL 12 Zusätzliche HFT-Strategien, Marktmanipulationen und Marktabstürze 195.Latenz-Arbitrage 196.Spread Scalping 197.Rebate Capture 198.Quote Matching 199.Quote Füllung 201.Machine Learning 207.End-of-Chapter Fragen 208.Kapitel 13 Regulierung 209.Key-Initiativen von Regulatoren weltweit 209.End-of-Chapter-Fragen 223.Kapitel 14 Risikomanagement von HFT225.Measuring HFT Risk 225.End-of-Chapter-Fragen 244.Kapitel 15 Minimierung von Marktwirkungen 245.Warme Ausführungsalgorithmen 245.Order - Routing-Algorithmen 247.Issues mit Basi C Models 258.Advanced Models 262.Praktische Implementierung von optimalen Ausführungsstrategien 269.End-of-Chapter-Fragen 270.Kapitel 16 Implementierung von HFT-Systemen 271.Modell-Entwicklungs-Lebenszyklus 271.System-Implementierung 273.Testing Trading Systems 283.End-of - Kapitel Fragen 287.About the Web Site 290.IRENE ALDRIDGE ist ein Investment-Berater, Portfolio-Manager, ein anerkannter Experte auf die Themen der quantitativen Investitionen und Hochfrequenz-Handel, und ein erfahrener Erzieher Sie ist derzeit Industrie-Professor An der New York University, Department of Finance und Risk Engineering, Polytechnic Institute, sowie Managing Partner und Quantitative Portfolio Manager bei Able Alpha Trading Ltd ein Investment Consulting-Unternehmen und ein proprietäres Handelsfahrzeug spezialisiert auf quantitative und hochfrequente Handelsstrategien Aldridge ist auch Ein Gründer einer Online-Ressource, die die neuesten Hochfrequenz-Forschung für institutionelle Investoren und Makler-Händler Aldridge h Olds ein MBA von INSEAD, ein MS in Finanz-Engineering von der Columbia University, ein BE in Elektrotechnik von der Cooper Union in New York, und ist in den Prozess der Abschluss ihrer Promotion an der New York University Sie ist ein häufiger Redner bei Top-Industrie-Veranstaltungen Und ein Mitwirkender an akademischen, praktischen und Mainstream-Medien Publikationen, darunter das Journal of Trading Futures Magazin, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week FINALternativen Umgang mit Technologie und Huffington Post. High-Frequency Trading Ein praktischer Leitfaden für algorithmische Strategien und Handelssysteme , 2. Auflage. Connect mit Wiley Publicity. Seit seiner Gründung in den frühen 1980er Jahren, Hochfrequenz-Handel HFT hat sich weiter zu entwickeln und zu wachsen Während einige haben versucht, es in den vergangenen Jahren zu dämonisieren, ist die Tatsache, dass HFT hat erhebliche operative geliefert Verbesserungen an den Märkten, von denen die meisten zu einer geringeren Volatilität, einer höheren Marktstabilität, einer besseren Markttransparenz und einer geringeren Ausführung geführt haben Kosten für Händler und Investoren. Während Aussenseiter oft behaupten, HFT als ihre Domain, kann jeder diese bewährte Ansatz in ihre Trading-Bemühungen integrieren Mit minimalen Investitionen erforderlich, die Barrieren für den Eintritt in dieses Feld noch nie niedriger gewesen, und die Möglichkeit, erhebliche Gewinne zu generieren hat Niemals größer niemand versteht das besser als Industrieexperte Irene Aldridge Und jetzt, mit der Zweiten Auflage des High-Frequency Trading, kehrt sie zurück, um ihre Erfahrungen in dieser Arena mit Ihnen zu teilen. Building auf den Erfolg der ersten Auflage, diese zuverlässige Ressource enthält Die neuesten, aber angewandten und fertig umsetzbaren Informationen zu diesem wichtigen Handelsansatz Es gibt auch anspruchsvolle Fragen zum Ende des Kapitels, um Ihr Kommando über die Themen zu testen, die unterwegs sind. Es beschreibt die technologische Evolution, die algorithmische und HFT ermöglicht hat , Und legt die Grundlage der Analyse über Beschreibungen der modernen Markt-Mikrostruktur, Hochfrequenz-Daten und Handelskosten. Delv Es in die Ökonomie von HFT, die Erforschung der Methoden für die Bewertung der Leistung und Kapazität der HFT-Strategien, und skizziert das eigentliche Geschäft von HFT. Addresses die tatsächliche Umsetzung von HFT durch die detailliert die Kernmodelle der heutigen HFT-Strategien, aus statistischen Arbitrage und direktionale Event-basierte Handel auf automatisierte Markt-und Liquiditäts-Erkennung. Examinen die realen Risiken inhärenten in vielen HFT-Strategien und die Möglichkeiten, um sie zu mildern oder zu minimieren. Diskussiert moderne Gesetzgebung für HFT, traditionelle und aktuelle Ansätze, und wahrscheinlich unmittelbar bevorstehende Richtungen. Hochfrequenz Trading, Second Edition wird auch von einer Website begleitet, die das in diesem Buch gefundene Material ergänzt. Es enthält kundenspezifische Lehrpläne, einen grundlegenden CC-Code für die Schätzung von Regressionskoeffizienten, eine Stichprobe von Tickdaten und vieles mehr Märkte, müssen Sie sich schnell an die verlagernde Marktlandschaft High-Frequency Trading, Second Edition wird yo Sie in einer besseren Position, um dieses schwer fassbare Ziel zu erreichen und Ihnen zu erlauben, davon zu profitieren.
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